Méthodes de Monte Carlo

L'échantillonnage par importance est une technique statistique utilisée pour estimer les propriétés d'une distribution particulière tout en minimisant la variance.

L'algorithme de Monte Carlo est une technique probabiliste utilisée pour l'estimation numérique et la résolution de problèmes dans divers domaines.

Une estimation Monte Carlo utilise un échantillonnage aléatoire pour approximer des calculs mathématiques complexes ou des prédictions.